Методы прогнозирования. Технологии.
Добро пожаловать на Форум о прогнозах и прогнозировании. Если это ваш первый визит, рекомендуем ознакомиться с правилами форума и зарегистрироваться. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.
хочу построить модель для прогнозирования вида:
Y(t+1)=b0+b1*Y(t)+b2*x1(t)+b3*x3(t)+...+bn+1*xn(t)
правильно ли будет находить b0,b1,...,bn+1 с помощью МНК?
Offline
Допустимо.
Можно, конечно, сказать, что правильно - но таких "правильных" вариантов даже для указанного линейного многочлена имеется довольно много (и робастная регрессия, и гребневая регрессия). Все отличия - именно в используемых критериях (МНК, знаковый, регуляризирующий,...)
Offline
но в этом же случае присутствует мультиколлинеарность, что можно с ней сделать?
Отредактировал nvkvrtm (13.03.2009 10:27)
Offline
А зачем делать?
Отредактировал Victor G. Tsaregorodtsev (13.03.2009 15:56)
Offline
по теории с ней оценки получаются неустойчивыми, но прогнозирует вроде все нормально.
я и не знаю как это все обосновать
Offline
http://sergey.svetunkov.ru/science/multicolinear.phtml
нашел вариант решения этой проблемы - попробую применить этот способ
Offline