Прогнозы и прогнозирование в России
Методы прогнозирования. Технологии.
Добро пожаловать на Форум о прогнозах и прогнозировании. Если это ваш первый визит, рекомендуем ознакомиться с правилами форума и зарегистрироваться. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.
Объявление
- при создании новой темы или ответе в существующей отметить пункт "Подписаться и следить за ответами в этой теме", письма с ответами в этой теме будут при к вам на e-mail, также напоминаем, что на форуме работает RSS-канал, подписаться на него вы можете по ссылке: RSS-лента форума
Новые сообщения на сайте
26 Сентября - Новые подходы к долгосрочному прогнозированию землетрясений
25 Сентября - 2-ой форум «Энергоэкологическое будущее цивилизации»
24 Сентября - Разработана математическую модель для тяжелобольных пациентов
22 Сентября - Федеральная служба страхового надзора заказала прогнозирование тарифов
#1 12.03.2009 11:37
- nvkvrtm
- Новичок
- Зарегистрирован: 09.12.2006
- Сообщений: 5
Регрессионный анализ в прогнозировании
хочу построить модель для прогнозирования вида:
Y(t+1)=b0+b1*Y(t)+b2*x1(t)+b3*x3(t)+...+bn+1*xn(t)
правильно ли будет находить b0,b1,...,bn+1 с помощью МНК?
Offline
#2 12.03.2009 16:46
- Victor G. Tsaregorodtsev
- Moderator
- Зарегистрирован: 02.08.2006
- Сообщений: 63
Re: Регрессионный анализ в прогнозировании
Допустимо.
Можно, конечно, сказать, что правильно - но таких "правильных" вариантов даже для указанного линейного многочлена имеется довольно много (и робастная регрессия, и гребневая регрессия). Все отличия - именно в используемых критериях (МНК, знаковый, регуляризирующий,...)
Offline
#3 13.03.2009 10:27
- nvkvrtm
- Новичок
- Зарегистрирован: 09.12.2006
- Сообщений: 5
Re: Регрессионный анализ в прогнозировании
но в этом же случае присутствует мультиколлинеарность, что можно с ней сделать?
Отредактировал nvkvrtm (13.03.2009 10:27)
Offline
#4 13.03.2009 15:54
- Victor G. Tsaregorodtsev
- Moderator
- Зарегистрирован: 02.08.2006
- Сообщений: 63
Re: Регрессионный анализ в прогнозировании
А зачем делать?
Отредактировал Victor G. Tsaregorodtsev (13.03.2009 15:56)
Offline
#5 14.03.2009 10:10
- nvkvrtm
- Новичок
- Зарегистрирован: 09.12.2006
- Сообщений: 5
Re: Регрессионный анализ в прогнозировании
по теории с ней оценки получаются неустойчивыми, но прогнозирует вроде все нормально.
я и не знаю как это все обосновать
Offline
#6 14.03.2009 10:15
- nvkvrtm
- Новичок
- Зарегистрирован: 09.12.2006
- Сообщений: 5
Re: Регрессионный анализ в прогнозировании
http://sergey.svetunkov.ru/science/multicolinear.phtml
нашел вариант решения этой проблемы - попробую применить этот способ
Offline
Отдел колонтитула
Работает на PunBB
© 2006 Prognoz.org
RSS-лента форума