Прогнозы и прогнозирование в России

Методы прогнозирования. Технологии.

Добро пожаловать на Форум о прогнозах и прогнозировании. Если это ваш первый визит, рекомендуем ознакомиться с правилами форума и зарегистрироваться. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.

Объявление

На форуме работает опция "Подписка", для ее активизации необходимо:
- при создании новой темы или ответе в существующей отметить пункт "Подписаться и следить за ответами в этой теме", письма с ответами в этой теме будут при к вам на e-mail, также напоминаем, что на форуме работает RSS-канал, подписаться на него вы можете по ссылке: RSS-лента форума

Новые сообщения на сайте
26 Сентября - Новые подходы к долгосрочному прогнозированию землетрясений
25 Сентября - 2-ой форум «Энергоэкологическое будущее цивилизации»
24 Сентября - Разработана математическую модель для тяжелобольных пациентов
22 Сентября - Федеральная служба страхового надзора заказала прогнозирование тарифов

#1 09.04.2008 20:13

Cooter
Новичок
Зарегистрирован: 19.11.2007
Сообщений: 7

Помогите кто чем может

Как изменить модели или модель АР или СС или АРСС или АРПСС для увеличения точности прогноза применительно к курсам валют. Необходимо для диссертационного исследования. Кто что может посоветовать. Предлагайте даже самые обсурдные идеи. Зарание благодарен.

Offline

 

#2 10.04.2008 16:15

Victor G. Tsaregorodtsev
Moderator
Зарегистрирован: 02.08.2006
Сообщений: 63

Re: Помогите кто чем может

никак. Если бы можно было изменить, то все студенты могли бы сделать себе торговые системы для прибыльной игры на форексе и этот рецепт широко ходил бы в инете. Сколько русскую кувалду ни полируй - швейцарские часы ей не починить (поясняю - метод задаче не соответствует).

ЗЫ. Абсурдные идеи для диссертации - это нечто... smile

Offline

 

#3 11.04.2008 13:01

Cooter
Новичок
Зарегистрирован: 19.11.2007
Сообщений: 7

Re: Помогите кто чем может

Всё же можно возразить! Сам читал диссертационное исследование о слиянии технических индикаторов и модели СС. При этом качество прогноза увеличивалось. Это было доказано как теоретически так и практически (применительно к фьючерсным рынкам).
Основу перечисленных выше мною методов составляет предположение о нормальности исследуемых данных, это утверждение было подвержено жёсткой критике в многих работах. Таким образом адекватность этих моделей оставляет желать лучшего(применительно к рынку валют). Если изменить это предположение то модели могут кординально измениться и тем самым можно увеличить точность прогноза.

Offline

 

#4 11.04.2008 17:09

Victor G. Tsaregorodtsev
Moderator
Зарегистрирован: 02.08.2006
Сообщений: 63

Re: Помогите кто чем может

Отделяйте мух от котлет! Повышение точности прогноза метода может происходить совсем не в тех "точках" (не в те моменты времени), которые оптимальны для повышения точности работы индикатора и/или торговой стратегии. При одновременной оптимизации - да, возможно, но при улучшении работы только предсказывающего метода - это не всегда гарантировано (тем более, что у Вас не совпадут условия с теми, которые анализировались в упомянутом диссере).

А при изменении предположений - и модели-то будут по другому называться. АРЧи и ГАРЧи будут, думаю, поадекватнее (на детрендированном ряде), но не совсем. Но проблема в другом. Если посчитаете фрактальную размерность исходного ряда (показатель Херста), то увидите, что ряд представляет собой "черно-коричневый шум". А это значит, что в нем будут низкочастотные компоненты, чей период гарантированно выйдет за размеры того окна погружения ряда, который видит модель при идентификации её параметров и далее получает себе на вход при выполнении прогноза. Поэтому долгосрочный прогноз невозможен в принципе (как сам по себе, так и при итерировании краткосрочного прогноза, т.е. при подстановке спрогнозированных данных на вход модели, прогноз при движении всё дальше и дальше в будущее будет расходиться с исходным рядом), а повышение точности краткосрочного прогноза мало что даст для торговой стратегии (т.к. стратегии важно отловить точки входа в рынок, а не выжимать всё больше и больше знаков после запятой для прогнозов в эти конкретные моменты).

Offline

 

#5 12.04.2008 14:05

Cooter
Новичок
Зарегистрирован: 19.11.2007
Сообщений: 7

Re: Помогите кто чем может

Повашему лучше отказаться от изменения этих моделей и перейти к анализу волатильности рынка и к теоретическому обоснованию точек входа в рынок, т.е. предсказанию более или менее больших всплесков курса?
Ps: Что можете посоветовать по диссертационному исследованию...

Offline

 

#6 12.04.2008 15:55

Victor G. Tsaregorodtsev
Moderator
Зарегистрирован: 02.08.2006
Сообщений: 63

Re: Помогите кто чем может

А что понимается под изменением? Поменять-то можно только число авторегрессионных и СС-членов в перечисленных в первом посте моделях (ну и глубину погружения ряда вместе с этим) - так тупым перебором все варианты в разумных рамках перебираются и отбирается лучший, например, по точности прогноза на тестовой выборке. Да, может перебор и сбор "многомерной" статистики (ошибка на обучающей выборке, ошибка на тестовой выборке, наличие значимых автокорреляций в ряде остатков,...) придется запрограммировать вручную, но ведь так или иначе всё равно стоит задача нахождения адекватной структуры модели.
Изменение иным способом - это уже другие модели с может быть другими названиями и способами идентификации параметров и способами определения адекватности, работающие при других свойствах временного ряда,... Поэтому повторяю вопрос - что понимается под изменением?

Offline

 

#7 12.04.2008 22:08

Cooter
Новичок
Зарегистрирован: 19.11.2007
Сообщений: 7

Re: Помогите кто чем может

Поменять количество членов или определить порядок разностей, а потом провести оценку коэфициентов - это (по-моему) простая подборка и адаптация моделей, а не изменение теоретической структуры моделей.
Отвечаю на Ваш вопрос под изменением понимается создание новой модели на основе уже существующих, т.е. методологический аппарат остаётся, а на его основе строятся новые модели адаптированные к курсам валют.
Надеюсь я ответил на Ваш вопрос...
Задавайте больше вопросов они мне очень помогают разобраться во многих непонятках и в дальнейшем помогут правильно формулировать свои мысли и соображения....

Offline

 

#8 13.04.2008 15:33

Victor G. Tsaregorodtsev
Moderator
Зарегистрирован: 02.08.2006
Сообщений: 63

Re: Помогите кто чем может

>новой модели на основе уже существующих

Это как? Если ряд действительно порожден ARIMA-моделью, то адекватной будет единственная с теми же параметрами. Т.е. нескольких моделей не будет, да и непонятно, как улучшать уже адекватную модель (которая описывает всё за исключением шума).

Если ряд "абы-какой" и для него нет адекватных моделей среди моделей некоторого исследованного набора структур, то можно попробовать как-то построить коллектив из наилучших. Например, усреднением прогнозов или разделением областей компетенции (декомпозицией задачи на подзадачи).
Можно и с идеей "очистки" ряда поиграться (АРИМА с интервенцией ложится примерно сюда же).

Offline

 

#9 13.04.2008 16:11

Cooter
Новичок
Зарегистрирован: 19.11.2007
Сообщений: 7

Re: Помогите кто чем может

Для диссертационного исследования необходимо что то новое. Вот я и пытаюсь исследовать неисследованное до меня.
Во-первых, очень тяжело доказать на реальных данных что процесс пораждён Arima моделью.
Во-вторых, модель описывает всё за исключением шума. Тогда встаёт вопрос, а что считать шумом и зачем тогда включать в модель предыдущие значения белого шума?
В-третьих, очистить ряд тоже очень трудно так как мы не знаем от чего мы избавляемся от простого шума или то закономерности.
И всё же я пришёл к выводу, что на рынке валют лучше заниматься не усовершенствованием модели прогнозирования, а теоретическим описанием и оценкой риска, при оперциях.

Offline

 

#10 14.04.2008 17:13

Victor G. Tsaregorodtsev
Moderator
Зарегистрирован: 02.08.2006
Сообщений: 63

Re: Помогите кто чем может

По Вашему выводу. После того, как весной прошлого года в день пятницу в 13-е число (месяц не помню) на лондонском фиксинге поставили стоимость унции золота на отметку в 666 баксов (может, даже с центами - $666.66) я окончательно уверился, что никакие теории работать вообще не будут (в ситуации такой демонстративной манипулируемости по крайней мере одним из комодов - золотом) wink

А так - посмотрите буржуйские учебники по связке "временные ряды + фин.рынки". В сети лежал, например, R.Tsay "Analysis of financial time series", можно покопаться в библиотеке на Пауке и т.д. Может, где-то и возникнет перечисление нерешенных задач или практических рекомендаций.

Offline

 

Отдел колонтитула

Работает на PunBB
© 2006 Prognoz.org
RSS-лента форума

Отдел колонтитула