Прогнозы и прогнозирование в России

Методы прогнозирования. Технологии.

Добро пожаловать на Форум о прогнозах и прогнозировании. Если это ваш первый визит, рекомендуем ознакомиться с правилами форума и зарегистрироваться. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.

Объявление

На форуме работает опция "Подписка", для ее активизации необходимо:
- при создании новой темы или ответе в существующей отметить пункт "Подписаться и следить за ответами в этой теме", письма с ответами в этой теме будут при к вам на e-mail, также напоминаем, что на форуме работает RSS-канал, подписаться на него вы можете по ссылке: RSS-лента форума

Новые сообщения на сайте
26 Сентября - Новые подходы к долгосрочному прогнозированию землетрясений
25 Сентября - 2-ой форум «Энергоэкологическое будущее цивилизации»
24 Сентября - Разработана математическую модель для тяжелобольных пациентов
22 Сентября - Федеральная служба страхового надзора заказала прогнозирование тарифов

#1 30.07.2006 06:25

Nero
Участник
Адрес: Санкт-Петербург
Зарегистрирован: 07.07.2006
Сообщений: 270

Нейронные сети в финансовых прогнозах

Нейронные сети в финансовых прогнозах

Сфера финансовых приложений нейронных сетей практически безгранична. Любая задача, связанная с манипулированием финансовыми инструментами - будь то валюта или ценные бумаги - сопряжена с риском и требует тщательного расчета и прогнозирования. Как изменятся завтра котировки основных валют ? Вернет ли кредит внешне благополучная фирма ? Как подобрать прибыльный и вместе с тем надежный "портфель инвестора" ? Эти и сотни других вопросов приходится ежедневно решать аналитическим отделам финансовых (да и не только финансовых) компаний, привлекая все виды аналитических инструментов. Не случайно четвертую часть рынка нейросетевых продуктов (напомним, что объем мирового рынка нейронных сетей ежегодно прирастает на 40% и в 1994 году преодолел рубеж 600 млн. долларов) составляют финансовые приложения.

И свой путь на рынок России нейронные сети начали именно с финансовой сферы. Из полусотни нейросетевых программных пакетов, проданных за последний квартал в России, подавляющее большинство (около сорока) были приобретены для финансовых применений, причем двадцать - банками. А после того, как на нейронные сети обратили свой благосклонный взор такие "киты" как Инкомбанк, Автобанк и ЭлексБанк, процесс их дальнейшего распространения, похоже, перешел в режим самогенерации (оказывается, аргументы типа "хочу ножик как у Сережки" в ходу не только у детишек). Многие фирмы берут нейросетевые пакеты не только для решения конкретных задач, но и просто чтоб не отстать от конкурентов в освоении нового оружия.

В чем "изюминка" нейронных сетей, делающая их столь привлекательными для всевозможных задач прогнозирования и распознавания ? Не вдаваясь в детали, можно сказать, что в настоящее время известны четыре принципиально разных подхода к решению задач анализа.

Во-первых, вы можете использовать классические методы анализа (например, корреляционные) - если данные взаимозависимы, а их объем относительно невелик. Во-вторых, можно построить экспертную систему, используя правила типа "если-то". В-третьих, можно воспользоваться методами модной сейчас нечеткой логики, оперируя качественными характеристиками типа "большинство", "надежный", "немного" и т.п. И, наконец, в-четвертых, когда объем входных данных огромен, об их взаимосвязях вы не имеете ни малейшего представления, к тому же часть информации искажена, а часть утеряна - в этих случаях на помощь приходят нейронные сети. Ваша задача лишь перечислить факторы, существенным образом влияющие на прогнозируемую величину, и подобрать достаточное число примеров, описывающих поведение этих величин в прошлом. Нейронная сеть сама "настроится" на заданную совокупность примеров, сведя к минимуму суммарную ошибку прогнозирования. Более того, анализ настроенной сети позволяет находить скрытые зависимости между входными и выходными данными, зачастую остающиеся "за кадром" традиционных методов. Предполагая, что характер взаимосвязи между заданными параметрами еще некоторое время существенно не изменится, вы можете использовать настроенную и обученную сеть для краткосрочного (а иногда и долгосрочного) прогнозирования.

"Ну-у-у, для нас-то это точно не подойдет...",- разочарованно протянет читатель, уже было заинтригованный холодным блеском "абсолютного оружия". Финансовый рынок у нас определяется исключительно курсом рубля, а рубль непредсказуем. А еще у нас загадочный парламент, своеобразные налоги, грандиозные финансовые пирамиды, простая до слез реклама - и еще много всего, что делает бизнес "по-российски" похожим на американские горки. Это все истинная правда, но позвольте внести некоторые уточнения.

Во-первых, рубль как и всякая другая валюта (включая всевозможные купоны, левы и тугрики) вполне прогнозируем - нужны только компьютеры помощнее да дюжина профессионалов. Игра на мировом валютном рынке давно превратилась в войну суперкомпьютеров. Истории, подобные легенде о Соросе, дерзкой игрой заработавшем за день миллиард, постепенно отходят в прошлое. И когда вы читаете в Financial Times, что йена уронила доллар еще на два пункта - это значит лишь, что вчера суперкомпьютер какого-нибудь "Сакура-банка" переиграл своего конкурента из Chase Manhattan (или наоборот).

Во-вторых, не такие уж мы исключительные. В истории все уже было - и локальные конфликты, и смуты междуцарствия и громкие скандалы вокруг дутых корпораций. Сценарии их развития и влияние на финансовый рынок хорошо изучены. Кроме того, за многие годы выработана целая система макроэкономических индикаторов, типа индекса Доу-Джонса или S&P 500, своеобразных "барометров" текущего состояния рынка. Многие из этих параметров исправно фиксируются с 1901 года, а базы данных по сводкам последних месяцев сами являются предметом бойкой торговли. Вы можете возразить, что для России таких показателей еще не заведено. Поверьте, они появятся в самом ближайшем будущем. Раньше, чем вы получите очередные дивиденды со своего ваучера.

Наконец, в-третьих (и это главное), состояние финансового рынка определяется не одним - пусть доминирующим -параметром, а целой совокупностью процессов разной природы, обладающих различной инерционностью. К примеру, курс доллара может рухнуть за один час (что уже и проделывал), однако ожидания брокеров, отражаемые в котировках фьючерсов на следующие месяцы, будут меняться гораздо медленнее. И если вы владеете инструментом для оценки скорости этого процесса (каким являются нейронные сети) и имеете хорошие нервы, у вас будет достаточно времени, чтобы успеть подготовиться и грамотно сыграть. В конце концов, что для вас важнее - предсказывать "черные вторники" или получать стабильную прибыль?

Давайте рассмотрим использование нейронной сети в финансовом прогнозировании на конкретном примере - предсказании курса валютных фьючерсов. Фирма, уже успешно применявшая нейросетевой пакет Brain Maker Pro для своих внутренних задач, в марте 1995 года решила попробовать его для прогнозирования котировок фьючерсов на МТБ. В качестве объекта прогнозирования - выходного параметра нейронной сети - была выбрана котировка фьючерсного контракта на $1000 с июньской датой оплаты. Входными параметрами для обучения сети являлись изменения курсов фьючерсов на май, июнь и июль за последние четыре биржевых дня (при этом динамика последнего дня учитывалась как отдельный параметр, вычисляемый по специальной формуле) и курс доллара к рублю за четыре дня. Обучающие данные включали сорок последних биржевых дней (два месяца). После шести с половиной тысяч шагов обучающего алгоритма (что заняло примерно 3 минуты счета) нейронная сеть стала вполне адекватно реагировать на весь набор предъявляемых примеров - т.е. обучилась.

После этого сеть использовали в течение десяти дней для предсказания сегодняшнего курса фьючерсов на июнь. Расчет делали в тот момент, когда становился известен текущий курс доллара и последняя котировка майского фьючерса. Как правило, до торгов по июньским фьючерсам оставалось около часа. Результат оказался неожиданно точен - сеть ни разу не ошиблась в предсказании тенденций изменения (падение или рост) и в девяти случаях из десяти отклонение реального курса от прогнозируемого составило не более 10 рублей. (Приводимые данные реальны и доступны для проверки).

Разумеется, подобную методику можно использовать и для игры на ГКО и для валютного дилинга и для многих других приложений. Однако данный пример достаточно характерен, поскольку показывает некоторые любопытные правила работы с нейронными сетями. Во-первых, как показывает опыт, нейронные сети, при всей внешней простоте их пользовательского интерфейса - инструмент тонкий и начинают слушаться своих владельцев лишь спустя 2-3 недели интенсивного освоения и "привыкания". Во-вторых, не оправдывает себя погоня за дешевизной при выборе инструментальных средств. Можно, конечно работать и с т.н. "студенческой" версией нейропакета ценой в три сотни долларов, однако для настройки на новую задачу необходим мощный профессиональный пакет типа BrainMaker Pro, OWL или им подобные. В-третьих, аналитические средства нейропакетов открывают новые возможности для исследования параметров задачи, поскольку настроенная сеть аккумулирует в себе скрытые закономерности предметной области. Например, в рассмотренном примере с фьючерсами нейропакет был также использован для анализа влияния сегодняшнего колебания курса доллара на котировки фьючерсов с отложенным сроком исполнения. Выяснилась весьма необычная закономерность : на отметке +30 рублей за торги наступает своего рода "насыщение" ожиданий брокеров и дальнейший рост курса уже не сказывается на котировках фьючерсов (в принципе, это можно объяснить, однако вывести такую зависимость традиционными аналитическими методами весьма проблематично).

А как же быть с ответственностью за принятие решений - ведь цена ошибки в финансовых операциях запредельно высока ? Советуем (вслед за американцами) применять следующую методику : если нейропакет показывает приближение "черного вторника", а ваш брокер наоборот, уверен, что все пойдет гладко - доверьтесь брокеру. В случае его ошибки вы не проиграете (т.к. ваш брокер, вероятно, достаточно опытен и вместе с ним ошибется большинство конкурентов) - ваш нейропакет, правильно предсказавший финансовый крах, подскажет и выигрышную стратегию игры. В случае ошибки пакета вы также не проиграете - только лишний раз отметите про себя, что нельзя бездумно доверяться компьютеру. А кроме того, есть масса задач, где цена разовой ошибки не столь высока и есть время для корректировки. Так, специалисты Инкомбанка всерьез подумывают об использовании нейропакета для выбора наиболее оптимальных мест для открытия новых филиалов. С методологической точки зрения такой подход беспроигрышен - сеть безусловно облегчит выбор среди хороших вариантов, а заведомо плохие в состоянии отбросить сам эксперт.

Если же сформулировать одной фразой место нейронных сетей в арсенале ваших финансовых инструментов, можно сказать, что это - подсказчик для опытного аналитика. Нейронная сеть не поможет неудачнику, однако игру хорошего брокера она может сделать блестящей.

Источник: icmm.ru

Offline

 

#2 10.08.2010 23:51

Led
Участник
Зарегистрирован: 13.12.2006
Сообщений: 24

Re: Нейронные сети в финансовых прогнозах

Nero написал:

Во-первых, рубль как и всякая другая валюта (включая всевозможные купоны, левы и тугрики) вполне прогнозируем - нужны только компьютеры помощнее да дюжина профессионалов.

Да что Вы говорите? Завтра же сделаю апгрейд компа.




Nero написал:

... однако ожидания брокеров, отражаемые в котировках фьючерсов на следующие месяцы

Вот уж не знал. Всю жизнь брокеры жили на комиссионные от сделок проведенных через них. А теперь выясняется, что они еще чего-то там и от котировок ожидают на следующие месяцы.

Nero написал:

Давайте рассмотрим использование нейронной сети в финансовом прогнозировании на конкретном примере - предсказании курса валютных фьючерсов. Фирма, уже успешно применявшая нейросетевой пакет Brain Maker Pro для своих внутренних задач, в марте 1995 года решила попробовать его для прогнозирования котировок фьючерсов на МТБ. В качестве объекта прогнозирования - выходного параметра нейронной сети - была выбрана котировка фьючерсного контракта на $1000 с июньской датой оплаты.

1. А если контракт на больший или меньший объем, то котировки будут другими?
2. Может быть не с датой оплаты, а с датой поставки - экспирации? Не касса все таки, а фьюч.

Nero написал:

Входными параметрами для обучения сети являлись изменения курсов фьючерсов на май, июнь и июль за последние четыре биржевых дня

1. Это конечно же интересно, как можно три календарных месяца запихать в четыре торговых дня?
2. Если экспирация в июне, то как можно было без телепатических способностей узнать изменения курсов за июнь и июль? Если  все изменения наперед можно получить телепатически, то нафига козе нейросетка?

Nero написал:

Результат оказался неожиданно точен - сеть ни разу не ошиблась в предсказании тенденций изменения (падение или рост) и в девяти случаях из десяти отклонение реального курса от прогнозируемого составило не более 10 рублей. (Приводимые данные реальны и доступны для проверки).

Нет, спасибо, не надо ничего проверять. Верим Вам на слово. Дело в том, что "результат оказался неожиданно точен" и курс рубля в пределах плюс/минус 10 рублей в течении 10 торговых сессий, тут Сорос отдыхает. Теперь понятно что Вы имели в виду, когда сообщили о прогнозируемости курса рубля. С такой, как Вы выразились, неожиданной точностью, я с Вами абсолютно согласен - рубль абсолютно прогнозируем на дейтрейдинге.

Nero написал:

Разумеется, подобную методику можно использовать и для игры на ГКО и для валютного дилинга и для многих других приложений.

Разумеется и не только

Nero написал:

Можно, конечно работать и с т.н. "студенческой" версией нейропакета ценой в три сотни долларов, однако для настройки на новую задачу необходим мощный профессиональный пакет типа BrainMaker Pro, OWL или им подобные.

Не будем мелочиться. Надо брать самые дорогие пакеты, причем всю партию оптом

Nero написал:

А как же быть с ответственностью за принятие решений - ведь цена ошибки в финансовых операциях запредельно высока ? Советуем (вслед за американцами) применять следующую методику : если нейропакет показывает приближение "черного вторника", а ваш брокер наоборот, уверен, что все пойдет гладко - доверьтесь брокеру.

Извините, но нашему брокеру в отличие от Вашего до лампочки, т.к. он получает доход от комиссионных за сделки проведенные через него. И если бы мы ему не доверяли, то комиссионных ему не видать как своих ушей.

Nero написал:

Нейронная сеть не поможет неудачнику

Совершенно с Вами согласен. При точности прогноза курса рубля к доллару с точностью +/- 10 рублей за доллар, нужно быть только безнадежным неудачником, чтобы прогноз не сбылся. Такому уже ничего не поможет.

Отредактировал Led (10.08.2010 23:54)

Offline

 

Отдел колонтитула

Работает на PunBB
© 2006 Prognoz.org
RSS-лента форума

Отдел колонтитула